用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?( 四 )


二是定期存款规模增长将导致存款支出按比例上调,即新贷款规模抢占原始存款的利润(假设存在FTP调整曲线),各商业银行按加权存款利润调整 。实际操作中,新增存款规模竞争压力会被差异化定价和时间趋势调整成非线性,我们此次讨论腾讯规模影响性,只涉及静态最终结果与简单线性关系 。
第一阶段,腾讯结算类活期存款规模较国有六大行占比49.54%,国有六大行定期存款加权定价上调49.54%,各商业银行按加权比例上调 。结果如下:
调整模块五(单位:亿元)

用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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第二阶段第一类趋势调整情况,即只影响定价 。腾讯定期存款规模较国有六大行占比37.98%,国有六大行继续加权定价上调37.98%,各商业银行按加权比例上调 。结果如下:
调整模块六(单位:亿元)
用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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第二阶段第二类趋势调整情况,即影响存款FTP利润收益 。腾讯定期存款规模使整体存款规模上升27.53%,国有六大行存款FTP利润(假设FTP利率6%,此值会对下调产生影响)下调27.53%,各商业银行按加权比例上调定期存款定价 。结果如下:
调整模块七(单位:亿元)
用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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3对标中间业务模型构建与结果对标中间业务模型,我们选取国有六大行和腾讯都有的三个参数,分别是员工数、对私客户数和业务费用;其中国有商业银行客户数包括测算调整后的客户数 。无量纲构建采取比值归一化方法(采用两种比例方法,一种是以国有六大行平均值为基础;另一种是腾讯数值为基础) 。信息量构建则以面积显示,与面积相关的边的量纲选取如图影响值 。
用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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需要注意的是,我们对于A\B\C的定义并没有具体的量化值(不确定是等边三角形),因此边的定义也是缺乏固定值,所以理论上的信息量的值也是缺乏固定值,但是假设存在定义量化值情况下,对于同一定义的量化对比是可以参考的 。另外,因为我们选取的是量纲参数,因此面积值的变化只是说明与定标参数的对标差异,并没有绝对含义 。
腾讯及国有六大行用于对标中间业务模型的数据已提取,比值归一化量档值进一步调整展示 。
对标中间业务模型基础参数表
用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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对比中将边量纲值需要增加的不确定值(K,J,M)均设计为1 。理论上腾讯与国有六大行的(K,J,M)值应该会有比例差异,同时国有六大行之间的信息化构建(K,J,M)值会有误差差异,但此次对标模型中忽略差值的影响性;同时(K,J,M)值本身的差异是信息化量化不同,此次对标模型中不展开复杂测算 。
以量纲一值测算边量纲值与面积量纲值,结果如下:
对标中间业务模型基础参数调整结果一
用模型测算,六大行数字化转型的压力有多大?

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量纲一值测算显示:一是腾讯的参数边一是存在异常值,即由于较大的客户数与较小的员工数差异产生 。二是国有六大行、交行和邮储存在参数面积差异,其中交行与国有四大行的参数面积差异最为明显,主要是因为其员工人数相对其它银行具有明显差距,这也说明需要面对的数字化转型压力方向可能会发生变化 。
以量纲一值测算边量纲值与面积量纲值,结果如下:
对标中间业务模型基础参数调整结果二


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