用模型测算，六大行数字化转型的压力有多大？( 三 )

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计算结算类客户规模，调整存款分类口径
交通银行在2019年年报中未详细披露个人存款中的定活期存款定价情况，采用对标样本中中国银行个人存款定价最为接近（差距为43BP），将中国银行的个人定期存款定价上调43BP用于交通银行个人定期存款定价，测算个人活期存款定价情况。
同时，可以发现不同商业银行在个人活期存款的加权定价并不等于法定活期利率（0.3%），说明在活期存款定价方面存在期限定价补充。我们以法定活期利率测算结算类活期存款，假设期限定价是以定期加权利率定价实施的；因为选取的期限定价利率偏高，可能导致结算类活期存款规模偏高，考虑对标客户具有较高客户规模，此类假设的影响不产生差异化描述结果。
综合调整后结果如下：
调整模块二（单位：亿元）

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腾讯个人贷款参数调整为银行体系
腾讯2019年年报数据显示微信活跃客户数11.65亿，如果将活跃微信客户数定义为客户数规模，假设个人贷款需求投放量与客户数线性相关（R2=0.42，样本量较小导致偏差），实际中银行体系的客户规模对贷款投放规模具有非线性正影响性。
贷款规模将对定价产生向下压力。这里假设两种趋势：
一是贷款规模增长将导致原来的加权定价按比例下调，即新贷款规模只影响定价，各商业银行按加权规模下调；
二是贷款规模增长将导致贷款利润按比例下调，即新贷款规模抢占原始贷款的利润，各商业银行按加权利润下调。
实际操作中，新增贷款规模竞争压力会被差异化定价和时间趋势调整成非线性，我们此次讨论腾讯规模影响性，只涉及静态最终结果与简单线性关系。
第一类趋势调整情况，即只影响定价。腾讯贷款规模较国有六大行占比28.64%，国有六大行加权定价下调28.64%，各商业银行按加权比例下调。结果如下：
调整模块三（单位：亿元）

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第二类趋势调整情况，即影响贷款利润收益。腾讯贷款规模使整体贷款规模上升22%，国有六大行贷款利润下调22%，各商业银行按加权比例下调。结果如下：
调整模块四（单位：亿元）

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腾讯个人存款参数调整为银行体系
腾讯2019年年报数据显示微信活跃客户数11.65亿，如果将活跃微信客户数定义为客户数规模，假设个人结算类存款规模（R2=0.51）、个人定期类存款规模（R2=0.34，样本量较小导致偏差）均与客户数正相关。实际中银行体系的客户规模对存款规模具有非线性正影响性。需要注意的是，如果腾讯从自身控制成本的角度来看，对其它银行的影响性将是由个人结算类活期存款产生，然后才是定期存款的影响性，即对个人定期存款定价的影响将存在两个阶段，一是结算结期类对规模定价的影响性，二是定期规模对定价的影响性。
腾讯个人结算类活期存款规模调整为81347亿元。
个人定期存款规模将对定价产生向上压力。假设处在第一阶段，即结算活期类存款对定期类存款的定价产生影响，结算活期存款规模增长将导致原来的定期存款加权定价按比例上调，即新活期存款规模只影响定期存款定价，各商业银行按加权规模上调；
第二阶段存在两种趋势，一是定期存款规模增长将导致原来的加权定价按比例上调，即新定期存款规模只影响定价，各商业银行按加权规模上调；

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